Esistono diversi resoconti sulle origini della sauna, ma il consenso è che risale all'antica Roma. Per mantenersi in salute, i romani utilizzavano carbone e rocce vulcaniche per generare calore, precursore della moderna sauna.
"Sauna" è una parola finlandese che originariamente significa "una piccola cabina di legno senza finestre", un termine probabilmente correlato alle origini della sauna. Le cabine originali erano prive di finestre e persino di camini, lasciando le stanze macchiate di nero dal fumo. Di conseguenza, le saune furono chiamate "saune di fumo". Successivamente, persone innovative installarono dei camini, conferendo alla sauna un nuovo aspetto. Tuttavia, in alcune parti della Finlandia esistono ancora le "saune di fumo", ma sono costose e richiedono molto tempo-per essere utilizzate, poiché richiedono sette o otto ore di riscaldamento per ottenere il massimo effetto.